Estrategia De Salida De Rsi

Comparando Estrategias de Salida para el Sistema RSI Acumulativo Este es el tercer post de una serie que cubre el trabajo que Larry Connors y Cesar Álvarez han hecho utilizando el RSI de 2 periodos como señal de entrada. En el primer post, discutimos sus evidencias que demuestran lo exacto que puede ser el indicador en la identificación de situaciones de sobreventa de corto plazo. Luego, revisamos cómo tomaron esa señal de entrada y construyeron el Sistema RSI Acumulativo a su alrededor. En el segundo post, noté que Connors y Alvarez habían sugerido que había una serie de diferentes estrategias de salida que podrían ser implementadas. En un capítulo posterior de su libro, Short Term Trading Strategies That Work. Se discutieron cinco tipos diferentes de salidas y luego se proporcionaron los datos de la prueba posterior de algunas de esas señales. Cinco diferentes tipos de estrategias de salida Al igual que usar el RSI de dos periodos como indicador de sobreventa, muchas de estas estrategias de salida van en contra de lo que se ha convertido en mi preferencia natural hacia estrategias de tendencias a largo plazo. La mayoría de las estrategias de seguimiento de tendencias a largo plazo buscan mantener posiciones que se están cerrando, creando nuevos máximos y cerrándose por encima de sus promedios móviles. Es importante recordar que estamos estudiando estas estrategias desde un punto de vista a muy corto plazo. Eso explica por qué pueden ser casi exactamente opuestas a algunas de las tendencias a largo plazo que siguen las estrategias que prefiero y siguen siendo rentables. Estrategias de salida de tiempo fijo Estrategias de salida de tiempo fijo son exactamente lo que el nombre implica. Se comprometen a salir de una posición una cierta cantidad de tiempo después de la entrada. Si usted recuerda, el tiempo de espera promedio para una posición usando la Estrategia de RSI Acumulativa fue entre tres y cuatro días. Sobre la base de eso, es razonable suponer que si una posición va a producir un retorno positivo, lo hará más pronto que tarde. Primero En Cierre Cerrar Estrategias de Salida Primero En Cierre Las Estrategias de Salida miran para salir de una posición en el primer cierre positivo después de que se ingresa una posición. Obviamente, esto sólo funciona cuando se utiliza con un sistema a corto plazo que está buscando para sacar ganancias rápidas y pequeñas del mercado con una tasa de ganancias muy alto. En esas situaciones, puede ser sorprendentemente rentable. Nuevas Estrategias de Alta Salida Nuevas Estrategias de Salida Alto salen de las posiciones después de que cierren en un nuevo máximo. Como he dicho, este concepto va en contra de la tendencia a largo plazo después del enfoque, pero puede ser muy rentable en situaciones de corto plazo. Estas estrategias no funcionarían si estuvieras comprando a nuevos máximos, pero como el Sistema RSI acumulativo busca entrar en mercados que se han vuelto excesivos durante las tendencias alcistas, un rebote hasta nuevos máximos representaría una situación provechosa. Cerrar Por encima de la media móvil Estrategias de salida Cerrar Por encima de la media móvil Estrategias de salida proporcionan señales de salida cuando un mercado cierra por encima de un promedio móvil especificado. La lógica aquí es muy similar a las nuevas estrategias de la salida alta. Al entrar en una posición, un mercado de sobreventa en una tendencia alcista a largo plazo probablemente estará por debajo de sus promedios móviles, por lo que un rebote por encima de esas medias móviles representaría un comercio rentable. Estrategias de salida RSI de 2 periodos Esta es la estrategia de salida que se utilizó en la retroprobación del sistema RSI acumulativo. Busca salir de una posición cuando el RSI de 2 periodos se cierra por encima de un cierto número. Connors y Álvarez sugieren valores de 65, 70 o 75 para este número. El concepto detrás de estas estrategias es que una vez que el 2-Period RSI valor ha subido a uno de esos valores, el mercado ya no es sobrevendido y en realidad puede haber llegado a ser sobrecompra. Backtesting Estas estrategias de salida Mientras que podrían haber parado simplemente después de identificar todas estas diversas estrategias, lo que me gusta sobre el trabajo de Connors y de Alarez8217s es que fueron un paso más lejos y probaron realmente tres de estas estrategias. Para ello, examinaron todas las existencias de 1995 a 2007, que se negociaban por encima de su promedio móvil de 200 días y habían cerrado en un mínimo de 10 días. Esto les proporcionó 63.101 señales de entrada, por lo que este no era ciertamente un pequeño tamaño de muestra. Estrategias de salida de tiempo fijo En esas señales de entrada, las estrategias de salida de tiempo fijo realizaron la peor de las tres estrategias probadas. Sin embargo, todavía funcionaba mucho mejor de lo que esperaba. La salida después de la celebración de un día produjo un rendimiento comercial promedio de 0,61. Aumentar el tiempo de espera a sólo tres días saltó ese número de vuelta a 1,76. Continuando esa tendencia, el aumento del tiempo de espera a 5 días proporcionó un retorno de 1,97, y mantener la posición durante 7 días produjo un rendimiento promedio de 2,05. Cerca de las estrategias de salida de media móvil Mientras que las estrategias de salida de tiempo fijo produjeron números de retorno impresionantes, las estrategias de salida basadas en los promedios móviles se desempeñaron aún mejor. Salir en un cierre por encima de la media móvil de 5 días produjo un rendimiento promedio de 2,65. El uso de la media móvil de 10 días aumentó el rendimiento promedio a 2,80. 2-Period RSI Exit Strategies Al igual que vimos con el uso de RSI 2-Period como una señal de entrada, los valores más altos RSI devuelto operaciones más rentables en promedio. Utilizando un valor RSI de 2 periodos de 65 produjo un rendimiento promedio de 2,76. Aumentar el valor de RSI a 70 nos dio un rendimiento promedio de 2,83, y el aumento del valor RSI aún más alto a 75 nos dio un rendimiento promedio de 2,93. Elegir una Estrategia de Salida Aunque no me sorprendió que las estrategias de salida dinámica supere las Estrategias de Salida de Tiempo Fijo, me sorprendió lo bien que esas estrategias de tiempo fijo se realizaron para empezar. Parece que la elección de una estrategia de salida para su sistema tiene más que ver con su nivel de comodidad con una estrategia dada que su rendimiento real. Si bien el uso de un valor de 75 para su 2-Period RSI Exit puede devolver un beneficio promedio más alto que el uso de un valor de 65, si usted pierde el sueño preocupándose por las posiciones que don8217t hacerlo a ese valor más alto, entonces podría ser mejor utilizando el menor valor. Dejar un comentario Cancelar respuestaIntroducción Desarrollado por Larry Connors, la estrategia RSI de 2 períodos es una estrategia de inversión de media reversión diseñada para comprar o vender valores después de un período correctivo. La estrategia es bastante simple. Connors sugiere buscar oportunidades de compra cuando el RSI de 2 períodos se mueve por debajo de 10, lo que se considera muy sobrevendido. Por el contrario, los comerciantes pueden buscar oportunidades de venta en corto cuando RSI de 2 períodos se mueve por encima de 90. Esta es una estrategia de corto plazo bastante agresiva diseñada para participar en una tendencia en curso. No está diseñado para identificar topes o fondos principales. Antes de mirar los detalles, tenga en cuenta que este artículo está diseñado para educar a los chartistas sobre las posibles estrategias. No estamos presentando una estrategia de comercio independiente que pueda ser utilizada directamente de la caja. En su lugar, este artículo está destinado a mejorar el desarrollo de la estrategia y el refinamiento. Estrategia Hay cuatro pasos para esta estrategia y los niveles se basan en los precios de cierre. En primer lugar, identificar la tendencia principal utilizando una media móvil a largo plazo. Connors aboga por el promedio móvil de 200 días. La tendencia a largo plazo es más alta cuando una seguridad está por encima de su SMA de 200 días y hacia abajo cuando una seguridad está por debajo de su SMA de 200 días. Los comerciantes deben buscar oportunidades de compra cuando están por encima de la SMA de 200 días y las oportunidades de ventas cortas cuando están por debajo de la SMA de 200 días. En segundo lugar, elegir un nivel RSI para identificar oportunidades de compra o venta dentro de la tendencia más grande. Connors probó niveles RSI entre 0 y 10 para la compra, y entre 90 y 100 para la venta. Connors encontró que los retornos eran más altos al comprar en una caída de RSI debajo de 5 que en un derramamiento de RSI debajo de 10. En otras palabras, el RSI más bajo sumergido, más altos los retornos en posiciones largas posteriores. En el caso de las posiciones cortas, los retornos fueron más altos cuando se vendieron - corto en un aumento RSI por encima de 95 que en un aumento superior a 90. En otras palabras, cuanto más cortocircuito sobrecompra la seguridad, mayores serán los retornos en una posición corta. El tercer paso implica la compra real o la venta-orden corta y el momento de su colocación. Los cartistas pueden mirar el mercado cerca del cierre y establecer una posición justo antes del cierre o establecer una posición en la próxima apertura. Hay ventajas y desventajas en ambos enfoques. Connors aboga por el enfoque anterior al cierre. La compra justo antes de los medios cerca de los comerciantes están a merced de la próxima apertura, lo que podría ser con una brecha. Obviamente, esta brecha puede mejorar la nueva posición o disminuir inmediatamente con un movimiento adverso de precios. Esperar a la apertura da a los comerciantes más flexibilidad y puede mejorar el nivel de entrada. El cuarto paso es establecer el punto de salida. En su ejemplo usando el SampP 500, Connors aboga por salir de posiciones largas en un movimiento por encima de la SMA de 5 días y posiciones cortas en un movimiento por debajo de la SMA de 5 días. Esta es claramente una estrategia comercial a corto plazo que producirá salidas rápidas. Los cartistas también deben considerar una parada final o emplear el SAR parabólico. A veces una fuerte tendencia se apodera y las paradas de arrastre asegurarán que una posición permanece mientras la tendencia se extiende. ¿Dónde están las paradas? Connors no aboga por el uso de paradas. Sí, has leído bien. En sus pruebas cuantitativas, que involucraron a cientos de miles de operaciones, Connors encontró que las paradas realmente dañan el rendimiento cuando se trata de acciones y índices bursátiles. Si bien el mercado sí tiene una tendencia hacia arriba, no utilizar paradas puede dar lugar a pérdidas de gran tamaño y grandes retiros. Es una propuesta arriesgada, pero de nuevo el comercio es un juego arriesgado. Los cartistas tienen que decidir por sí mismos. Ejemplos de operaciones La siguiente tabla muestra el DDR (DDR) de Dow Industrials con SMA de 200 días (rojo), SMA de 5 períodos (rosa) y RSI de 2 períodos. Una señal alcista se produce cuando el DIA está por encima de la SMA de 200 días y el RSI (2) se mueve a 5 o menos. Una señal bajista se produce cuando DIA está por debajo de la SMA de 200 días y RSI (2) se mueve a 95 o superior. Hubo siete señales durante este período de 12 meses, cuatro alcistas y tres bajistas. De las cuatro señales alcistas, DIA se movió tres veces más alto de cuatro, lo que significa que estos podrían haber sido rentables. De las tres señales bajistas, DIA se desplazó sólo una vez (5). DIA se movió por encima de la SMA de 200 días después de las señales bajistas en octubre. Una vez por encima de la SMA de 200 días, el RSI de 2 períodos no se movió a 5 o menos para producir otra señal de compra. En cuanto a una ganancia o pérdida, dependería de los niveles utilizados para la stop-loss y toma de ganancias. El segundo ejemplo muestra que Apple (AAPL) negocia por encima de su SMA de 200 días durante la mayor parte del tiempo. Hubo al menos diez señales de compra durante este período. Hubiera sido difícil evitar pérdidas en los primeros cinco porque la AAPL zigzagueó más baja desde finales de febrero hasta mediados de junio de 2011. Las segundas señales cinco mejoraron mucho mejor como AAPL zigzagged más alto de agosto a enero. Mirando este gráfico, está claro que muchas de estas señales eran tempranas. En otras palabras, Apple se trasladó a nuevos mínimos después de la señal de compra inicial y luego se recuperó. Tweaking Al igual que con todas las estrategias comerciales, es importante estudiar las señales y buscar formas de mejorar los resultados. La clave es evitar el ajuste de curvas, lo que disminuye las probabilidades de éxito en el futuro. Como se señaló anteriormente, la estrategia RSI (2) puede ser temprana porque los movimientos existentes a menudo continúan después de la señal. En un esfuerzo por remediar esta situación, los cartistas deben buscar algún tipo de pista de que los precios se han invertido de hecho después de RSI (2) Golpea su extremo. Esto podría implicar análisis de candelero, patrones de gráficos intradía, otros osciladores de momento o incluso ajustes a RSI (2). RSI (2) sube por encima de 95 porque los precios están subiendo. Establecer una posición corta mientras los precios suben puede ser peligroso. Los cartistas podían filtrar esta señal esperando a que RSI (2) retrocediera por debajo de su línea central (50). Del mismo modo, cuando un valor se está negociando por encima de su SMA de 200 días y el RSI (2) se mueve por debajo de 5, los cartistas podrían filtrar esta señal esperando a que RSI (2) se mueva por encima de 50. Esto indicaría que los precios han hecho algún tipo de corto A su vez El gráfico anterior muestra Google con señales RSI (2) filtradas con una cruz de la línea central (50). Había buenas señales y malas señales. Tenga en cuenta que la señal de venta de octubre no entró en vigor porque GOOG estaba por encima de la SMA de 200 días para el momento RSI se movió por debajo de 50. También tenga en cuenta que las lagunas pueden causar estragos en los oficios. A mediados de julio, a mediados de octubre ya mediados de enero las brechas ocurrieron durante la temporada de ganancias. Conclusiones La estrategia RSI (2) ofrece a los comerciantes la oportunidad de participar en una tendencia en curso. Connors afirma que los comerciantes deben comprar pullbacks, no breakouts. Por el contrario, los comerciantes deben vender rebotes sobreventa, no apoyar las pausas. Esta estrategia encaja con su filosofía. Aunque las pruebas de Connors039 demuestran que las paradas dañan el funcionamiento, sería prudente para los comerciantes desarrollar una estrategia de la salida y de la parada-pérdida para cualquier sistema que negocia. Los comerciantes podrían salir de largo cuando las condiciones se convierten en sobrecompra o establecer una parada final. Del mismo modo, los comerciantes podrían salir cortos cuando las condiciones se sobrevenden. Tenga en cuenta que este artículo está diseñado como un punto de partida para el desarrollo del sistema de comercio. Utilice estas ideas para aumentar su estilo de comercio, las preferencias de riesgo-recompensa y juicios personales. Haga clic aquí para ver una tabla del SampP 500 con RSI (2). Código de exploración A continuación se muestra el código para el banco de trabajo de exploración avanzada que los miembros Extra pueden copiar y pegar. RSI (2) Comprar Señal: Índice de Fuerza Relativa (RSI) Estrategia de Negociación de Modelos (Nuevas Salidas) I. Estrategia de Negocio Desarrollador: Larry Connors (The 2-Period RSI Trading Strategy), Welles Wilder (The RSI Momentum Oscillator). Fuente: (i) Connors, L. Alvarez, C. (2009). Estrategias de comercio a corto plazo que funcionan. Jersey City, NJ: Trading Markets (ii) Wilder, J. W. (1978). Nuevos conceptos en sistemas técnicos de negociación. Greensboro: Búsqueda de Tendencias. Concepto: El sistema de comercio de acciones largo basado en el RSI de 2 periodos (Reliance Strength Index). Objetivo de la investigación: Comparar la estrategia de salida de RSI con la estrategia de salida de tendencia basada en los promedios móviles. Especificación: Tabla 1. Resultados: Figura 1-2. Filtro de comercio: El RSI de 2 periodos se cierra por debajo de RSIThreshold (valor predeterminado: RSIThreshold 5). Portafolio: Cinco mercados de futuros de renta variable (DJ, MD, NK, NQ, SP). Datos: 36 años desde 1980. Plataforma de Pruebas: MATLAB. II. Prueba de sensibilidad Todas las gráficas tridimensionales son seguidas por las gráficas de contorno en 2D para el factor de beneficio, la relación de Sharpe, el índice de desempeño de úlcera, el CAGR, la reducción máxima, el porcentaje de operaciones rentables y el promedio. Ganar / Promedio Índice de siniestralidad. La imagen final muestra la sensibilidad de la curva de equidad. Variables probadas: RSIEntryThreshold amp RSIExitThreshold (Definiciones: Tabla 1): Figura 1 Rendimiento de la cartera (Entradas: Tabla 1 Compensación amp Slippage: 0). Índice de Fuerza Relativa de 2 Períodos (RSI): El Índice de Fuerza Relativa (RSI) es un oscilador de momento que compara la magnitud de las ganancias recientes con las pérdidas recientes para determinar las condiciones de sobrecompra y sobreventa. RSI (Close, RSILookBack) es el Índice de Fuerza Relativa del precio de cierre durante un período de RSILookBack Valor por defecto: RSILookBack 2. Fórmula: Utilizamos un suavizado exponencial. (AvgUpi 1 (RSILookBack 1)) / RSILookBack PromDowni (Promedio 1 (RSILookBack 1) Downi) / RSILookBack RSi AvgUpi / AvgDowni RSIi 100 100 / (1 RSi) Índice: i Barra actual. Nota: El primer 8220AvgUp8221 (es decir, AvgUp1) se calcula como un promedio simple de 8220Up8221 valores durante un periodo de RSILookBack. El primer 8220AvgDown8221 (es decir, AvgDown1) se calcula como un promedio simple de 8220Down8221 valores durante un periodo de RSILookBack. Configuración larga: MA (Close, SetupLookBack) es una media móvil simple del precio de cierre durante un período de SetupLookBack Valor predeterminado: SetupLookBack 200 Regla de configuración: Closei gt MAi Índice: i Long Filter: El RSI cierra RSIEntryThreshold Valor predeterminado: RSIEntryThreshold 5 Regla de filtro: RSIi lt RSIEntryThreshold Index: i RSIEntryThreshold 2, 30, Paso 1 Entrada larga: Una compra en el abierto se coloca después de una configuración / filtro alcista. Nota: En el modelo original, una compra en el cierre se coloca en la misma barra que un Setup / Filter alcista. RSI Exit: Long Exit: Una venta en el abierto se coloca si RSIi 1 gt RSIExitThreshold Valor por defecto: RSIExitThreshold 95 Índice: i Current Bar. Stop Loss Exit: ATR (ATRLength) es el rango promedio verdadero durante un período de ATRLength. ATRStop es un múltiplo de ATR (ATRLength). Parada Larga: Una parada de venta se coloca en la entrada ATR (ATRLength) ATRStop. RSIExitThreshold 70, 98, paso 1 ATRLength 20 ATRStop 6 RSIEntryThreshold 2, 30, paso 1 RSIExitThreshold 70, 98, paso 1