Cómo construir una estrategia de negociación Cuando se negocia en los mercados, a menudo es beneficioso tener un enfoque estratégico. Aunque el concepto de negociar con corazonadas y caprichos y ser rentable hacerlo, puede sonar atractivo en la práctica es mucho más difícil y mucho menos probable que si se tuviera un enfoque con fórmulas con el que buscan especular en los mercados. Hay muchas maneras de hacer esto. Este artículo recorre las áreas primarias que los comerciantes desean mirar al construir sus estrategias. Antes de que la estrategia se cree, el comerciante primero debe decidir qué condición del mercado que están buscando aprovechar. En la primera parte de nuestra serie Cómo construir una estrategia. Analizamos este tema en detalle. Y como vimos, los mercados mostrarán 3 condiciones principales: Tendencia, Rango y Desglose (como se muestra en la ilustración de abajo). Creado con Marketscope / Trading Station Cada una de estas condiciones de mercado puede exhibir tonos marcadamente diferentes. Ranges puede ocurrir comúnmente durante los mercados tranquilos. El soporte y / o resistencia que definen los rangos se rompen cuando el precio estalla, a menudo de alguna forma de noticias o estímulos. Los desgloses pueden ser rápidos y furiosos, correr rápidamente a una parada o límite de los comerciantes. Los desgloses pueden ser extremadamente volátiles, y como tal, estas estrategias deben ser construidas de manera diferente a las estrategias de rango o tendencia en lo que respecta al dinero y la gestión de riesgos. Una vez que un sesgo ha comenzado a establecerse en el mercado, las tendencias a largo plazo pueden desarrollarse. Una vez más, esta es una condición única que requiere un enfoque diferente de los mercados de rango o tendencia. Una vez que un comerciante ha decidido qué condición del mercado que quieren construir su estrategia para, entonces tienen que decidir qué marcos de tiempo que quieren analizar y ejecutar sus operaciones. En los marcos temporales de la negociación. Exploramos los intervalos más comunes que los comerciantes pueden querer investigar en función de los tiempos de espera deseados. Fuimos más allá para explorar el concepto de análisis de tiempo múltiple. En el que los comerciantes pueden utilizar un gráfico a largo plazo para medir las tendencias generales o el sentimiento que puede existir en un par de divisas y luego utilizar un gráfico a más corto plazo para obtener una apariencia más granular a medida que entrar en el comercio. Intervalos de análisis de marcos de tiempo múltiples preparados por James Stanley Introducción del comercio El siguiente paso en la construcción de una estrategia es comenzar a diseñar cómo el comerciante entrará en operaciones. Como lo observamos en las condiciones del mercado de clasificación. El apoyo y la resistencia pueden definir rangos, lo que define las rupturas, mientras que también ofrece un poco de asistencia con la gestión de riesgos en las estrategias basadas en la tendencia. EURUSD interactuando con el nivel 1.30 / Creado con Marketscope / Trading Station Después de que un comerciante ha decidido sobre los manierismos de apoyo y resistencia a ser utilizado en la estrategia, entonces necesitan encontrar una manera de calificar la fuerza de los movimientos de precios. En Cómo construir una estrategia, Parte 4: Clasificación de tendencias. Hemos vinculado algunos de los conceptos anteriores de la acción de precios, el análisis de tiempo múltiples y las condiciones del mercado para ayudar a los comerciantes ver que pueden calificar como lsquostrongrsquo una tendencia ha sido. (Creado con Trading Station 2.0 / Marketscope) En Cómo Construir una Estrategia, Parte 5: Gestión de Riesgos. Miramos lo que muchos comerciantes consideran la parte más importante de la creación, el comercio y el mantenimiento de un enfoque comercial y que es la manera en que los comerciantes están gestionando el riesgo. Gran parte de esta parte de la serie se basó en la investigación realizada por DailyFX en el estudio Traits of Successful Traders. En la serie DailyFX Traits of Successful Traders, los resultados reales de los comerciantes reales en más de 12 millones de operaciones fueron analizados en un esfuerzo por encontrar lo que había funcionado mejor y cómo los comerciantes podrían trabajar hacia esos resultados. Observamos el hecho de que mientras muchos comerciantes pueden ganar más a menudo de lo que pierden (con un porcentaje ganador superior a 50), fue la cantidad de sus ganancias y / o pérdidas que a menudo predicar su éxito o fracaso en los mercados. A continuación, pasó a hablar sobre el uso de riesgo-a-recompensa ratios en los que el comerciante está a hacer más si están en lo correcto de lo que podría perder si están equivocados. La siguiente imagen muestra una relación riesgo-recompensa de 1 a 2: Razón riesgo-recompensa de 1 a 2, como se ilustra en FXCM Trading Station II A continuación, pasamos a investigar el concepto de apalancamiento, como se indica En cuánto capital debería comercio Forex con. Por Jeremy Wagner. Esta fue la cuarta y última entrega de la serie Traits of Successful Traders. Y proporciona una información muy perspicaz. A partir de la gráfica, podemos ver que los comerciantes con saldos más grandes (entre 5.000 y 9.999) utilizaron niveles de apalancamiento más bajos (mostrados en la parte inferior del gráfico) y estos menores niveles de apalancamiento permitieron una mayor rentabilidad. Los comerciantes que usaban el apalancamiento de 5: 1 eran rentables 37.37 del tiempo, mientras que los comerciantes con saldos por debajo de 1.000 estaban usando, en promedio, 26: 1 de apalancamiento ndash y sólo eran rentables 20.91 del tiempo. Esta es una desviación masiva, ya que los comerciantes que utilizan un ratio de apalancamiento moderado 5: 1 eran rentables 78 con más frecuencia que los comerciantes que utilizan el apalancamiento 26: 1. Sugiere que los comerciantes de lsquo deben mirar a utilizar un apalancamiento eficaz de 10 a 1 o menos. rsquo Cuándo ejecutar su estrategia Hasta este punto, hemos cubierto muchas de las áreas que los comerciantes desearían mirar al construir sus estrategias. Tal vez lo más importante, si no más, es cuando realmente vamos a negociar la estrategia que estamos creando. Uno de los diferenciadores clave del Mercado de FX es el hecho de que no se cierra. Hemos discutido este tema en detalle en el artículo lsquo Trading the World. rsquo Cartografía de la naturaleza de 24 horas del mercado FX de Trading the World. By James Stanley Aunque el mercado está abierto las 24 horas del día, la acción del precio puede tomar lsquotonesrsquo notablemente diferente basado en qué hora del día es, y donde la liquidez se está ofreciendo de. Por ejemplo, se considera que la sesión asiática ofrece una acción de precio más lenta, con mayor adhesión al apoyo y resistencia y menos potencial para movimientos lsquobig. Por eso, los comerciantes que buscan ejecutar estrategias basadas en alcance pueden ser mejor servidos enfocando sus entradas Sobre la sesión asiática. A las 3AM ET, la liquidez comienza a llegar desde Londres. Que muchos comerciantes consideran ser el lsquoheartrsquo del mercado de FX. Londres es el centro de mercado más grande, aporta la mayor liquidez, y poco después de los movimientos abiertos ndashlarge a menudo se puede observar en los principales pares de divisas. Los comerciantes que antes estaban ejecutando estrategias de alcance en la sesión asiática querrían ser cautelosos aquí, ya que el apoyo y la resistencia se pueden romper mucho más fácilmente con la avalancha de liquidez que viene de Londres. Los comerciantes que ejecutan estrategias de ruptura a menudo pueden encontrar los mercados rápidos y volátiles que están buscando después del Abierto de Londres. A las 8AM, como los Estados Unidos se abre para los negocios aún más flujos de liquidez en el mercado de divisas. Este período se considera el lsquooverlap, rsquo cuando los centros de mercado de Londres y de Nueva York están negociando y éste es a menudo el período más voluminoso del día en el mercado de FX. Los movimientos rápidos pueden ser abundantes, la volatilidad extremadamente alta, ya que el potencial de reversiones puede denigrar incluso las estrategias de rango más fuertes. Después de que Londres se cierra para el día, el sabor de la Sesión de EE. UU. puede cambiar un poco. Los movimientos por hora promedio pueden disminuir y la acción de precios puede comenzar a disminuir. La Sesión de los Estados Unidos puede tomar un matiz de lo que generalmente se exhibe en la sesión asiática: movimientos de precios lentos acentuados por un mayor grado de respeto por los niveles de apoyo y resistencia previamente definidos. Tradesessions indicador personalizado para Trading Station --- Escrito por James B. Stanley Usted puede seguir a James en Twitter JStanleyFX. Para ingresar a la lista de distribución de James Stanleyrsquos, haga clic aquí. Estrategias de Tesorería Bill Trading Más Artículos Las letras del Tesoro son los títulos de deuda de más corto plazo vendidos por el Departamento de Hacienda de los Estados Unidos. Trading T-bills permite a los inversores a hacer apuestas en la dirección de los tipos de interés a corto plazo. Dado que el precio de un T-bill cambiará muy poco con el movimiento típico en las tasas de interés, los comerciantes juegan bonos del Tesoro y las tasas de interés correspondientes a través del uso de valores derivados de futuros. Futuros de bonos del Tesoro Para hacer cualquier dinero de comercio de billetes de T con una cuenta de corretaje, usted tendría que comprar y vender millones de dólares en proyectos de ley para obtener ganancias suficientes para producir un salario habitable. El uso de futuros de la factura del Tesoro permite a un comerciante controlar 1 millón de dólares de T-bills con un depósito de margen de unos pocos cientos de dólares - 330, para ser exactos, a partir de octubre de 2013. Futuros también permiten a los comerciantes a hacer apuestas por movimientos de precios en cualquier dirección , arriba o abajo. Los precios se mueven inverso a las tasas Utilice los futuros de T-factura para negociar en base a su expectativa de qué dirección se moverán las tasas a corto plazo. Si usted piensa que las tasas caerán, usted quiere comprar - llamado una posición larga en la jerga de los futuros - Futuros de la T-factura en su cuenta de comercio futuro de los productos básicos. Si las tasas disminuyen, puede vender los futuros y bloquear un beneficio de los precios más altos. Si piensa que las tasas subirán, vendería futuros para establecer una posición corta en su cuenta. Si las tasas de interés van más altas, el valor de los futuros caerá y usted puede comprar de nuevo los contratos cortos para beneficiarse de la disminución del precio. La Fed fija las tarifas El contrato de futuros de T-factura tiene un precio sobre el rendimiento de una factura del Tesoro de 13 semanas. La tasa de interés de la T-bill de tres meses refleja directamente la política de tasas de interés a corto plazo de la Junta de la Reserva Federal, como lo indica la tasa de descuento de los fondos federales. Como resultado, los cambios en las tarifas y los precios de la T-factura dependen de lo que la Fed decida hacer con las tasas de corto plazo. Los futuros de T-bill con fechas de vencimiento de hasta dos años en el futuro se pueden negociar en base a sus expectativas de lo que la Fed hará con las tasas de interés a corto plazo. Day Trading y scalping Incluso cuando las tasas de interés a corto plazo no se están moviendo, puede ser posible negociar día a día los futuros de T con una estrategia de scalping. Scalping implica tomar pequeños beneficios a medida que los precios de los futuros suben y bajan. Cada cambio de precio mínimo o marca en el contrato de T-bill vale 12,50. Por ejemplo, usted podría negociar 10 contratos a la vez con un depósito de margen de 3.300 y el comercio para tomar dos beneficios de tick después de los costos de negociación. El resultado sería 250 en el beneficio por comercio, que puede ser capaz de hacer varias veces al día. Esta estrategia requiere un sistema de análisis que le ayude a determinar cuándo los precios cambiarán de dirección ya que fluctúan a lo largo del día. Acerca del autor Tim Plaehn ha estado escribiendo artículos financieros, de inversión y de comercio y blogs desde 2007. Su trabajo ha aparecido en línea en Seeking Alpha, Marketwatch y varios otros sitios web. Plaehn tiene una licenciatura en matemáticas de la Academia de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Los artículos recomendados es un BBB Logo BBB (Better Business Bureau) copia de Copyright Zacks Investment Research En el centro de todo lo que hacemos es un fuerte compromiso con la investigación independiente y compartir sus descubrimientos rentables con los inversores. Esta dedicación a dar a los inversores una ventaja comercial llevó a la creación de nuestro probado Zacks Rank sistema de clasificación de valores. Desde 1986 casi triplicó el SampP 500 con una ganancia media de 26 por año. Estos rendimientos cubren un período de 1986-2011 y fueron examinados y atestiguados por Baker Tilly, una firma de contabilidad independiente. Visite el rendimiento para obtener información sobre los números de rendimiento mostrados anteriormente. Los datos de NYSE y AMEX tienen al menos 20 minutos de retraso. Los datos del NASDAQ tienen al menos 15 minutos de retraso. T-Bond Futures En comparación con los bonos del Tesoro o del Tesoro, los bonos t toman más tiempo para madurar. Durante los 20-30 años que tarda un t-bond en madurar, los t-bonds reciben pagos de cupones cada seis meses. La denominación mínima de un bono t es de 1.000 y normalmente se venden a través de subasta. Los futuros del bono t se usan generalmente como herramientas de la gerencia de riesgo para los inversionistas que especulan en la dirección de futuros de tipos de interés. Especificaciones del Contrato de Bonos del Tesoro de Estados Unidos Un bono del Tesoro de los Estados Unidos con un valor nominal de 100.000 a la fecha de vencimiento. Bonos del Tesoro de los Estados Unidos que no pueden ser reclamados por un período mínimo de 15 años a partir del primer día del mes de entrega o, si no son exigibles, tienen un plazo de vencimiento de al menos 15 años desde el primer día del mes de entrega. Nota: A partir de la fecha de expiración de marzo de 2011, el grado de entrega de los futuros T-Bond será bonos con vencimiento residual de al menos 15 años, pero menos de 25 años, a partir del primer día del mes de entrega. El precio de facturación es igual al precio de liquidación de futuros por un factor de conversión, más los intereses devengados. El factor de conversión es el precio del bono entregado (1 valor nominal) para producir un 6 por ciento. Puntos (1,000) y 1/32 de punto. Por ejemplo, 134-16 representa 134 16/32. Par es sobre la base de 100 puntos. (31.25), excepto los diferenciales intermedios, en los que la fluctuación del precio mínimo será de un cuarto de un treinta segundos de un punto (7.8125 por contrato) . Los tres primeros contratos consecutivos en los ciclos trimestrales de marzo, junio, septiembre y diciembre. Último día de negociación Séptimo día hábil anterior al último día hábil del mes de entrega. La negociación de los contratos vencidos termina a las 12:01 horas del último día de negociación. Último día de entrega Último día hábil del mes de entrega. Bonos del Tesoro de Estados Unidos con plazo de vencimiento remanente no menor de 25 años a partir del primer día del mes de entrega del contrato de futuros. El precio de facturación es igual al precio de liquidación de futuros por un factor de conversión, más los intereses devengados. El factor de conversión es el precio del bono entregado (1 valor nominal) para producir un 6 por ciento. Puntos (1,000 por contrato) y 32nds de un punto (31.25 por contrato). Por ejemplo, 91-16 es igual a 91-16 / 32, 91-17 es igual a 91-17 / 32, y 91-18 es igual a 91-18 / 32. (31.25 por contrato), excepto para los spreads intermedios para los cuales el incremento del precio mínimo es de un cuarto de un treinta segundos de un punto (7.8125) Los tres primeros contratos consecutivos en los meses de marzo, Junio, septiembre y diciembre. Último Día Hábil el séptimo día hábil anterior al último día hábil del mes de entrega. La negociación de los contratos que expiran cierra a las 12:01 p. m. en el último día de negociación. Último día de entrega Último día hábil del mes de entrega. Los futuros del bono del tesoro representan un mercado líquido y muchos participan en su comercio incluyendo los banqueros, los vendedores del enlace, los hedgers y otros profesionales del servicio financiero. Participar en futuros de bonos del Tesoro puede permitir a uno para cubrir el riesgo a largo plazo, las curvas de rendimiento de dirección, y utilizar una variedad de estrategias de negociación como el comercio de propagación y el comercio contra diferentes futuros del Tesoro. Ultra T-Bonds fueron concebidos con el fin de ayudar a aquellos que participan en el mercado de bonos del Tesoro de los Estados Unidos para mejorar la cartera y ayudar a gestionar el riesgo. La diferencia entre estos futuros, en contraste con otros futuros T-Bond, es que Ultra T-Bonds tiene una gama limitada de valores entregables. Ultra T-Bonds también ofrecen una sensación de flexibilidad para los comerciantes que buscan fuera de balance y la exposición de hoja de fecha lejana en el mercado. Última actualización May 13, 2012 Información adicional Mensajes recientes sobre T-Bonds The Rath Overlay (4 de noviembre de 2016) (11/4/2016) - This is a sample entry from Drew Rathgebers newsletter, The Rath Overlay, publicado el viernes 4 de noviembre de 2016 En los mercados Emini S038P ESZ6 (16 de diciembre) Mirando muy bajista rompió el escote 2110, siempre y cuando se mantiene bajo esta acción de precios Im inclinado a un mercado muy bajista. Sin embargo, gran parte de this8230 Leer más. Ayer escribí sobre cómo, usando la Técnica de Comercio de Taylor (TTT), identificamos y negociamos una baja en los futuros de bonos del Tesoro. El TTT anticipó un rally en los bonos T hoy esto nos dio una nueva oportunidad comercial hoy. La Taylor Trading Technique describe una cíclica donde un mercado hace una baja y se reúne, entonces8230 Leer más. La ruptura del comercio de bonos del Tesoro Futures Hoy (10/24/2016) - futuros del bono del Tesoro tenía una configuración de breakout para hoy viernes era un interior, día NR7. Normalmente usamos el día anterior como alto y bajo como los niveles de ruptura primaria, sin embargo a veces tiene sentido buscar entradas anteriores. En la Lista de Observación de Mañana de Traders Insight de Swing de Hoy os sugerí que usáramos el alto de noche de 8230 Leer más. Primary Sidebar Elevar su comercio Por qué elegí DT Últimos Tweets Obtenga gráficos de amplificadores personalizados de cotizaciones para los mercados que más importan para usted en nuestro sitio web: t. co/k4WstPGPcf Hace 3 Horas a través de Buffer Nuevo para futuros de energía CME Grupos Pete Mulmat y nuestro muy Propio Andrew Pawielski explicar WTI Crudo vs Brent Crudo: t. co/QVw5oGnm4U Hace un tiempo 11 Horas a través de Buffer CMEs Instant Web Lecciones son perfectos para nuevos comerciantes experimentados amperio que buscan retocar en lo básico. Pruébelo: t. co/K7ZC6mveF3 Hace un tiempo 1 Día a través de Buffer Copyright xA9 2016 xB7 Daniels Trading. Todos los derechos reservados. Este material se transmite como una solicitud para entrar en una transacción de derivados. Este material ha sido preparado por un corredor de Daniels Trading que ofrece comentarios sobre el mercado de investigación y recomendaciones comerciales como parte de su solicitud de cuentas y solicitud de operaciones, sin embargo, Daniels Trading no mantiene un departamento de investigación como se define en CFTC Regla 1.71. Daniels Trading, sus principales, corredores y empleados pueden operar en derivados para sus propias cuentas o para las cuentas de otros. Debido a diversos factores (como la tolerancia al riesgo, los requisitos de margen, los objetivos comerciales, las estrategias a corto plazo y las estrategias a largo plazo, el análisis técnico y fundamental del mercado y otros factores), dicha negociación puede dar lugar a la iniciación o la liquidación de posiciones distintas de O contraria a las opiniones y recomendaciones contenidas en ellas. El desempeño pasado no es necesariamente indicativo del desempeño futuro. El riesgo de pérdida en contratos de futuros o opciones de productos básicos puede ser sustancial y, por lo tanto, los inversionistas deben comprender los riesgos involucrados en la toma de posiciones apalancadas y deben asumir la responsabilidad de los riesgos asociados con dichas inversiones y sus resultados. Debe considerar cuidadosamente si tal negociación es adecuada para usted a la luz de sus circunstancias y recursos financieros. Debe leer la página web de divulgación de riesgos accesada en DanielsTrading en la parte inferior de la página principal. Daniels Trading no está afiliado ni respalda ningún sistema comercial, boletín u otro servicio similar. Daniels Trading no garantiza ni verifica las reclamaciones de rendimiento hechas por dichos sistemas o servicios.
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