Metóforo De Volumen Medio Móvil

(V-EMA) y el Indicador de Movimiento Direccional Recogemos los datos de Precios y Volumen de algunas acciones (o fondos mutuos), durante los últimos N días, a saber: (P 1.V 1), (P 2 V _ {2}), (P _ {3} \ V _ {3}). (VN) y calcular, con esta información: Num (Ahora) EMA de los últimos N valores de (Volumen) (Precio) y Den (Ahora) EMA de los últimos N valores de (Volumen) Eso no explica cómo calcularlos Paciencia . Mañana, una vez que tengamos el precio, P N1. Y Volumen, V N1. Calculamos: y Num y Den representan Numerador y Denominador, respectivamente y 945 1 - 2 / (N 1) así, para N 14 (un V-EMA de 14 días) tienen 945 1 - 2/15 0.867 Para empezar esto (1 - 945) Volumen x Precio y Den (Ahora) (1 - 945) Volumen Después de eso, usamos la Fórmula Mágica. Ejemplo Bueno, supongamos que el Precio de cierre y el Volumen son 23,50 y 5,250.9, en miles de acciones negociadas. Supongamos, además, que estaban trabajando con una media móvil de 14 días, por lo que 945 0.867. Y Num (Ahora) (1-0.867) (5.250,9) (23.50) 16.412 y Den (Ahora) (1-0.867) (5.250,9) 698.37 so V-EMA (Ahora) Num (Ahora) 16412 / 698.37 23.50 por lo tanto. Pero eso es sólo el precio de hoy Estoy contento de que te hayas dado cuenta. Sin embargo, necesitamos tener un valor inicial para Num y Den. Mañana, suponemos que nuestro precio y volumen son 24,50 y 1,477.8 kilo-acciones, por lo que ahora usamos la fórmula mágica: Y así sucesivamente. y así. Derecha. A medida que continuamos, generamos una media móvil exponencial ponderada por volumen y. Es eso lo que estás después de un volumen ponderado. Bien. Uh no exactamente. Fueron realmente después de un Indicador de Movimiento Direccional ponderado por volumen (DMI). He olvidado lo que es. Luego vuelve y lee el material de análisis técnico. Sin embargo, en una cáscara de nuez, calculamos una secuencia de puntos de Bull y puntos del oso (dependiendo de los aumentos en los colmos diarios comparados a las disminuciones en puntos bajos diarios) y entonces calculamos los promedios móviles exponenciales (EMA) de estas dos secuencias de Bull Y los puntos de Bear, llamando a estos EMA s DMI y DMI - y nos emocionamos cuando DMI se eleva por encima de DMI - porque esperamos que el stock a despegar. Así que miramos su diferencia: ADX (DMI) - (DMI-) para que. Lo siento, pregunté Queremos considerar la diferencia entre el DMI ordinario, variedad de jardín y la versión ponderada en volumen, que bien llaman a VDI. Considere los siguientes gráficos, donde estaban haciendo la cosa DMI. Ignorando el volumen de oficios: Tenga en cuenta que el ADX sumergido negativo a mediados de mayo. Tal vez eso es el comienzo de una declinación. Tal vez deberíamos vender. Tal vez deberíamos preocuparnos. Sin embargo, esta inmersión sigue un período de bajo volumen (véase el gráfico superior izquierdo). Si hubiéramos incluido el Volumen en nuestros cálculos. Quiere decir, utilice VDI y VDI - y VDX (VDI) - (VDI-) en lugar de. No interrumpa. Si incluimos el volumen. Nos encontramos con lo siguiente: y ahora, si somos dueños de la población, eran felices. El stock, creemos, se recuperará rápidamente. Pero podría ir por el otro lado. Quiero decir. Sí, podría ir al otro lado. Incluir el Volumen podría ponerlo muy nervioso. Por ejemplo, heres otra acción. Sin utilizar la ponderación de volumen (pero sólo el estándar DMI), el ADX no va negativo a principios de mayo. Sin embargo, si incluimos el volumen, el VDX va negativo. Por una semana o así. Entonces, ¿cuál es la moraleja de esta historia? La moral supongo que deberíamos pensar en comprar (o vender) sólo cuando el VDX va positivo (o negativo) por una cantidad significativa. Lo que es significativo Hmmm. buena pregunta. Id sugieren usar entonces wed obtener un porcentaje y wed relajarse a menos que el VDX se elevó por encima, por ejemplo, 30 o cayó por debajo, por ejemplo, -30: Por lo tanto, si veo la caída de VDX a -15, como en el gráfico anterior, sólo regreso dormir. Hay una hoja de cálculo con la que puedes jugar. Puede elegir ADX o VDX ponderado por volumen. Se ve así: Simplemente DERECHA-haga clic en la imagen para descargar la hoja de cálculo. ZIP d. Mientras tanto, heres algunos VDX s (en contraposición a ADXs) para reflexionar: Y, para un cambio de ritmo (porque no hay cifras de volumen para este índice), el ADX para el Nasdaq, a continuación: Pero ¿qué pasa con el gran Caída en el NAZ, el año pasado Bueno, Heres un cuadro para eso: Así, parece que ADX anticipó la caída. Sorta Si nos emocionamos con una caída de 30. ¿Crees en este material de análisis técnico Bueno. Uh realmente no. Por ejemplo, este material de ADX lo han mantenido fuera del Nasdaq, para todo el año 2000 Buena pregunta. veamos. Supongamos que tenemos 1000 invertidos en el Nasdaq, en enero de 2000 y vemos el ADX. Cuando cae por debajo de -30 vendemos todo, ponemos el dinero bajo una almohada y esperamos. Cuando el ADX va por encima de 30 que comprar de nuevo en y permanecer en hasta que cae por debajo de -30 de nuevo. Parece que hiciste 12.9 para el año mientras que el NAZ cayó. ¿Qué más de 40. Sí, pero tenga en cuenta que vendí en marzo y mantuvo el dinero hasta finales de mayo. También compré de nuevo, en algún momento cerca del final de agosto, y salió más tarde cuando el ADX cayó de 30 a -30 en aproximadamente una semana o así. Y perdí dinero Así que, ¿crees en este material de análisis técnico Bueno. Uh realmente no. Así que, adivina de qué stock deberíamos preocuparnos, ahora, el 27 de mayo de 2001 ¿Cuántas conjeturas tengo de Pfizer? ¿Estás seguro? Pregúntame de nuevo en una semana o tres. Heres un Pfizer más reciente. Aha Así que su predicción es pésima. Ya ganaras. Ya pierdes algo. Pero es el VDX. El volumen ponderado cosas, realmente mejor que ADX. Uh. Vamos a probarlo en algunas acciones que ha estado alrededor durante un tiempo, como tal vez. ¿Qué hay de General Electric. Ha sido alrededor desde el DOW tenía sólo una docena de acciones y Id decir eso. Bueno, heres lo que bien hacer: Al final de cada semana, notamos los precios Abierto, Alto, Bajo y Cierre para esa semana. Usando el promedio de estos cuatro precios, (OpenHighLowClose) / 4, calculamos el VDX de 4 semanas. Si el VDX se eleva por encima de los 30 compramos las acciones en las próximas semanas Precio de apertura. Si el VDX cae por debajo de -30 vendemos las acciones en las próximas semanas de precio de apertura y pegar el dinero en el mercado monetario, a 2 por año. A la derecha, el resultado final (de enero / 85 a junio / 01) A continuación, algunos primeros planos, donde los puntos indican cambios entre el mercado de acciones y el mercado monetario: ¿Cuál fue la ganancia anualizada para el. Para GE, la ganancia anualizada de Jan / 85 a Jun / 01 fue de 20,0 y para VDX fue de 23,1. ¿Qué pasa con ADX. ¿Qué pasa si acaba de ignorar el volumen Para ADX la ganancia anualizada fue de alrededor de 22,9. Gran cosa Aah. Pero si usted tenía 100K invertido para esos años, itd hacer una diferencia de más de 100.000 en su cartera final - si se utiliza VDX en lugar de ADX - de alrededor de 2,9M a 3,0M y eso es significativo, eh Y si acabamos de hacer una compra - Y-mantener con el stock de GE, wed tienen alrededor de 2M en junio / 01. Ese promedio de 4 semanas. Es que el mejor número Y esa cifra 30 - ¿qué pasa. El 30 depende de usted. Lo llamo el parámetro de tranquilidad. Quieres tranquilidad Elige / - 100, relájate, no hagas nada. Usted necesita la adrenalina elegir / - 5. Aha Así que miró los datos históricos y escogió los parámetros, como 4-semana y 30. Para hacer VDX ​​mirar bien Bueno. Uh, uno debe utilizar datos históricos para cada acción con el fin de medir los parámetros apropiados para ese stock en particular. Quiero decir, no todas las acciones se comportan de la misma manera. Algunos son más volátiles. Algunos son. Jumbo mumbo Además, se ignora el costo de la negociación y qué pasa con más tiempo y se extiende. Y si ignoró el volumen y acaba de utilizar ADX. La ganancia anualizada habría sido. Uh 17.0, pero debo decir que tiene más sentido incluir el volumen. Después de todo, los precios de las acciones asociadas con un volumen más alto seguramente son más importantes que el precio de las acciones cuando sólo unas pocas acciones de comercio. Por lo general hay más personas involucradas. Los precios ponderados por volumen nos dan una estimación del precio promedio pagado por una acción. El uso del precio, solo, es como decir el tamaño de un coche - ignorando el peso del coche - que sólo su tamaño por sí solo determinará la cantidad de fuerza que se requiere para mover el coche. Es como decir eso. Para gyrfalcon y otros observadores de Nortel y XIU: NOTA: Theres una hoja de cálculo simple disponible. Simplemente escriba el símbolo de stock, haga clic en un botón (mientras está conectado a la red) y descarga los datos pertinentes y traza el VDX (thanx a Ron M). La hoja de cálculo se ve así. Para descargar la hoja de cálculo, haga clic con el botón derecho Aceptar y Guardar destino o Guardar vínculo. MetaStock Función media móvil El promedio móvil es probablemente el más utilizado de todos los indicadores. Viene en varios tipos y tiene numerosas aplicaciones. En términos básicos, sin embargo, un promedio móvil ayuda a suavizar las fluctuaciones en el precio (o un indicador) y proporcionar un reflejo más preciso de la dirección que se está moviendo la seguridad. Los promedios móviles son indicadores rezagados y encajan en la categoría de tendencia siguiente. Los diversos tipos incluyen simple, ponderado, exponencial, variable y triangular. La diferencia entre los distintos tipos de promedios móviles es simplemente la forma en que se calculan los promedios. Por ejemplo, una media móvil simple coloca la ponderación igual en cada valor en el período ponderado y exponencial ponen más énfasis en los valores recientes en el período un promedio móvil triangular pone mayor énfasis en la sección media del período de tiempo y un promedio móvil variable ajusta el Ponderación en función de la volatilidad del período. Permite centrarse en la media móvil simple, que se forma por encontrar el precio promedio de un valor de seguridad sobre un número determinado de períodos. Esto se calcula sumando los precios de cierre de la garantía sobre el número establecido de períodos (por ejemplo, 15) y dividiendo esta respuesta sumada por el número de períodos. Con respecto a los otros tipos de promedios móviles, sus cálculos pueden ser un poco más complejos sin embargo la premisa sigue siendo la misma. La única diferencia es dónde y cómo se ponen las ponderaciones relevantes. Arranque de datos Este es el conjunto de datos que se promediarán para formar el indicador de promedio móvil. Esto es más a menudo el precio de cierre, pero puede ser cualquier otro dato o indicador de precios. Periodos Especifica cuántos períodos se utilizan para calcular la media móvil. EST TRI VAR W VOL Es el tipo de media móvil que se va a utilizar, que se muestra de la siguiente manera: E Exponencial S Simple T Serie temporal Tri Triangular Var Variable W Vol. Ponderada Volumen ajustado La siguiente fórmula representa una media móvil simple de 15 CgtMov (C, 15, S) y VgtMov (V, 20, S) La fórmula anterior especifica que el precio de cierre debe ser superior a un período de 15 sencillos Media móvil (denotada por CgtMov (C, 15, S)) y que el presente volumen debe ser mayor que el promedio de 20 periodos del volumen (denotado por VgtMov (V, 20, S)). Observando la Figura 3.27, podemos ver una media móvil simple de 15 periodos aplicada al gráfico. Figura 3.27 Indicador de Promedio de Movimiento Construya fórmulas para lo siguiente: 1. El cruce de precios de cierre sobre una media móvil ponderada de 20 días de cierre y la media móvil simple de 30 días del cierre es mayor que la media móvil simple de 50 días del cierre: Este artículo es un fragmento de la Guía de estudio de programación de MetaStock. QuotDiscover El secreto simple para hacer Metastock Fácil amp Identificar Trades rentable Haga clic aquí para encontrar más información sobre la MetaStock Programación Guía de estudioMetastock Explorer Fórmulas Haga clic aquí para volver a Metastock Fórmula Índice Antes de empezar, si no ha leído la búsqueda La búsqueda del Santo Grial Amp the Perfect Indicatorquot haga clic aquí y desplácese hasta la mitad de la página para verla ahora. También, haga clic aquí para descubrir el secreto increíblemente simple para dominar Metastock paso a paso. Preparado para usar fórmulas de desglose - Colección 1 Contenido en este PDF es una pequeña colección de fórmulas que hemos encontrado útil. Por favor, siéntase libre de cortar y pegarlos y usarlos en sus propios exploradores. Haga clic aquí para descargar la colección 1 Bottom Reversal - Metastock Formula Estas son una colección de señales de fondo. La búsqueda devuelve 1 para Ok y 0 para no ok. Col A: CERRAR Col B: EngulfingBull () Col C: MorningDojiStar () Col D: MorningStar () Col E: WhiteSoldiers () Cerrar Por encima de la mediana de precio - Fórmula Metastock por The Strategic Electronic Day Trader. Esta exploración está diseñada para encontrar aquellas poblaciones donde el cierre está por encima del precio medio de los últimos cinco días. Corresponde a los pasos en Dels libro quotThe Strategic Electronic Day Traderquot. Col A: CLOSE - MP () Col B: (Ref (CLOSE, -1)) - (Ref (MP (), -1) Col C: ) Ref: (Ref (MP (), -2)) Col D: (Ref (CLOSE, -3) -4)) Filtro: colAgt0 Y colBgt0 Y colCgt0 Y colDgt0 Y colEgt0 El filtro en la exploración solo muestra aquellos que tienen el sesgo alcista más fuerte durante los 5 días. Al quitar el filtro se mostrarán todas las existencias. La clasificación de la primera columna le permitirá establecer la puntuación general de cada acción. Muestra las poblaciones que han cerrado más alto en días sucesivos. Col A: CLOSE Col A: CLOSE -1 Col A: CLOSE -2 Filtro: Cuando (colA, gt, colB) Y Cuando (colB, gt, colC) Alto Volumen - Fórmula Metastock Muestra aquellos donde el volumen está por encima del movimiento de 100 días promedio. La búsqueda devuelve 1 para Ok y 0 para no ok. (VOLUME - Mov (VOLUME, 100, EXPONENTIAL)) / Mov (VOLUME, 100, EXPONENTIAL)) 100 Col A: Cerrar CLOSE Col B: Col Anterior: (CLOSE, -1) Col C: cambia ROC (CLOSE, 1, por ciento) Col D: Volumen VOLUME Col E: MA Mov (VOLUME, 50, EXPONENCIAL) Col F: , EXPONENTIAL)) / Mov (VOLUME, 50, EXPONENCIAL) 100 Filtro colC gt 5 Y COLD gt colE1.5 a: (Cruzar (Movimiento (CERRAR 2, E) Mov (CLOSE, 8, S)) Y CLOSE Gt Mov (CERRAR, 200, E) Y CERRAR gt Mov (CERRAR, 200, S) Y Mov (CERRAR, 200, E) (Movimiento (CERRAR, 200, S)) b: Cruzar (Movimiento (CERRAR, 200, S), CERRAR) ), 1,0) estado gt Ref (estado, -1) Salir Comprar / Salir largo a: Cruzar Mov (CLOSE, 2, E) Mov (CLOSE, 8, S) , E) Y CERRAR gt Mov (CERRAR 200, S) Y Mov (CERRAR, 200, E) gt Mov (CERRAR, 200, S) b: Mov (CERRAR, 200, E). CLOSE) state: Si (BarsSince (a) ltBarsSince (b), 1,0) state lt Ref (state, -1) Destacados Reserva de ganancias (HHV (HIGH, 13) gt Ref (HHV (HIGH, 13) ) Y HHV (RSI (CLOSE, 13), 13) lt Ref (HHV (RSI, 13), 13) 200, E) y Mov (CLOSE, 200, E) y MAC (CÓDIGO, 200, S) Y (HHV (ALTO 4) HHV (ALTO, 90) MACD Crossover Buy Signal - Metastock Formula Muestra las poblaciones en las que un MACD crossover Ha sido signalled. La búsqueda devuelve 1 para Ok y 0 para no ok. Col A: CLOSE Col B: MACD () Col C: Ref (MACD (), - 1) Col D: Mov (MACD (), 9, EXPONENTIAL) , -1) Col F: (MACD () - Mov (MACD (), 9, EXPONENTIAL)) / Mov (MACD (), 9, EXPONENTIAL) , 9, EXPONENTIAL)) Para encontrar los valores que han cerrado por encima de su alta hoy (el último día de negociación en la base de datos), por primera vez, he escrito este MetaStock Explorer. Esta fórmula hace dos cosas: 1) Enumera solamente los valores que han cumplido las condiciones requeridas solamente el último día de negociación. 2) El nuevo máximo de 60 días debe haber tenido lugar sólo en el último día de negociación. Moving Average Crossover - Bullish - Fórmula de Metastock Esta es una búsqueda de crossover de media móvil de 10 y 30 días. Los resultados cerca de 0 señalan el crossover. Col A: CLOSE Col A: Mov (CERRAR, 30, EXPONENCIAL) Col A: ((CLOSE-Mov (CERRAR, 30, EXPONENCIAL)) / Mov (CLOSE, 30, EXPONENTIAL) (CLOSE, 10, EXPONENTIAL)) / Mov (CLOSE, 10, EXPONENTIAL)) 100 Filtro: Cuando (colA gt colB) Col A: MA RSC ROC Arriba C Col B: Ref. Anterior (C, -1) Col C: ROC ROC (C, 1,) Col D: Prom T / O Mov (C, 21, S) Mov (V, 21) , S) y HgtRef (H, - 1) y HgtRef (H, - 3) y HgtRef (H, - 4) y Mov (C, 13, E) C, 13, E), - 1) Y Trough (1, L, 4) gtTrough (2, L, 4) Y CgtMov (C, 180, E) y OgtRef , -5) Si tiene fórmulas de Metastock que desea compartir, envíe un correo electrónico a Esperamos tener noticias de usted Para aprender más sobre cómo usar Metastock y su fórmula haga clic aquí. Copyright 2003 MetaStock Website Inicio Metastockreg es una marca registrada de Equis International.